Autocorrelation zaj dab neeg qhia peb li cas?
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Video: Autocorrelation zaj dab neeg qhia peb li cas?

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Anonim

Ib autocorrelation zajlus yog tsim los ua yeeb yam seb lub ntsiab ntawm lub sij hawm series yog zoo correlated, negatively correlated, los yog ywj siab ntawm ib leeg. (Lub prefix auto txhais tau tias "tus kheej" - autocorrelation tshwj xeeb yog hais txog kev sib raug zoo ntawm cov ntsiab lus ntawm lub sijhawm.)

Ntawm no, ACF zaj lus qhia qhia peb li cas?

Ib qho correlogram (tseem hu ua Auto Correlation Function ACF Ploj los yog Autocorrelation zaj duab xis ) yog ib txoj hauv kev pom los qhia kev sib raug zoo hauv cov ntaub ntawv uas hloov lub sijhawm (piv txwv li cov ntaub ntawv teev sijhawm). Serial correlation (tseem hu ua autocorrelation ) yog qhov ua yuam kev ntawm ib qho chaw hauv lub sijhawm mus rau qhov chaw tom ntej hauv lub sijhawm.

Ib tug kuj yuav nug, koj txhais li cas PACF thiab ACF cov phiaj xwm? Nyeem ACF thiab PACF PLOTS:

  1. Cov txiaj ntsig tsis zoo hauv cov phiaj xwm teb rau cov txheej txheem ntawm daim ntawv yt=k−θϵt−1+ϵt.
  2. Hauv qhov piv txwv no ACF yog qhov tseem ceeb hauv thawj thiab thib ob lags, thaum PACF ua raws li geometric decay.
  3. Ntawm no ACF decays geometrically, thiab PACF qhia tsuas yog ib qho tseem ceeb lag.

Ua raws li qhov no, qhov ua haujlwm autocorrelation qhia koj li cas?

Cov autocorrelation muaj nuj nqi yog ib qho ntawm cov cuab yeej siv los nrhiav cov qauv hauv cov ntaub ntawv. Tshwj xeeb, cov autocorrelation muaj nuj nqi qhia rau koj kev sib raug zoo ntawm cov ntsiab lus sib cais los ntawm ntau lub sij hawm lags. Yog li, ACF qhia rau koj cov ntsiab lus sib raug zoo li cas nrog ib leeg, raws li pes tsawg lub sij hawm cov kauj ruam lawv sib cais los ntawm.

Dab tsi yog qhov txawv ntawm autocorrelation thiab ib nrab autocorrelation?

Kev sib txheeb nruab nrab ob qhov sib txawv tuaj yeem tshwm sim los ntawm kev sib koom ua ke ntawm kev vam khom rau lwm qhov sib txawv (kev tsis sib haum xeeb). Ib nrab autocorrelation yog cov autocorrelation ntawm yt thiab yth tom qab tshem tawm tej linear dependence rau y1, tus y2,, yth+1. Cov ib nrab lag h autocorrelation yog denoted ϕ h, h.

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